2024年9月至12月，北京交通大学经济管理学院金融系成功举办了“时间序列理论与前沿研究”短期课程。

课程由加拿大滑铁卢大学教授徐定海主讲，主题聚焦于时间序列分析的理论与实践，涵盖统计基础、时变波动率模型、多元时间序列与非平稳时间序列分析等研究方法论，以及金融计量经济学领域的最新研究成果。徐教授结合国际前沿研究和实际案例，深入浅出地讲授了时间序列分析在金融领域中的实际应用，为学生的学术研究与实践提供了宝贵指导。

此次课程采用线上与线下相结合的形式，共计17课时，吸引了经管学院内不同学术层次的学生，包括本科生、硕士研究生和博士研究生的积极参与。课程中，徐定海不仅详尽讲解了理论与方法，还引导学生探讨金融计量经济学的研究热点与趋势。在课堂提问与答疑环节，学生围绕学习方法、学术研究及国际交流展开热烈讨论，徐定海耐心解答并提供了针对性建议，极大地提升了学生的学习体验与学术视野。

此次短期课程是金融系继双边金融学科论坛、红果园金融名师讲堂之后，在国际学术交流与合作方面的又一次成功尝试，为进一步深化与境外高校的合作交流奠定了坚实的基础。

附：徐定海简介

徐定海，滑铁卢大学（The University of Waterloo）经济系正教授（终身教职）、数学系数理金融联席正教授、博士生导师、国际交流项目主任。研究领域主要为金融计量经济学/统计、量化金融。论文发表于Journal of Empirical Finance、Journal of Financial Econometrics、Econometric Reviews、Quantitative Finance、Journal of Banking and Finance 等著名期刊。主持、参与多项美国、加拿大、中国的国际科研项目。

责任编辑：崔宇康 闵嘉仪

审核：袁芳 王瑞霞